Сравнение SPGP.L с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
SPGP.L и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP.L или GDX.
Основные характеристики
| SPGP.L | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.50% | 15.19% |
| Дох-ть за 1 год | 25.72% | 28.79% |
| Дох-ть за 3 года | 3.09% | 2.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 7.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.19% | 7.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 3.28 | 3.65 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 7.71% |
| Дневная вол-ть | 27.41% | 31.87% |
| Макс. просадка | -79.54% | -80.57% |
| Текущая просадка | -24.08% | -39.77% |
Корреляция
Корреляция между SPGP.L и GDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPGP.L и GDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGP.L показывает доходность 15.50%, а GDX немного ниже – 15.19%. За последние 10 лет акции SPGP.L превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 10.19% против 7.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP.L и GDX
SPGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGP.L c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP.L и GDX
SPGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.40% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP.L и GDX
Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -79.54%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP.L и GDX
Текущая волатильность для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) составляет 8.63%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что SPGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.