Сравнение SPGP.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPGP.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP.L или VOO.
Основные характеристики
| SPGP.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.50% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 25.72% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.09% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.19% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.28 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 27.41% | 12.12% |
| Макс. просадка | -79.54% | -33.99% |
| Текущая просадка | -24.08% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между SPGP.L и VOO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPGP.L и VOO
С начала года, SPGP.L показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции SPGP.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.19% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP.L и VOO
SPGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGP.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP.L и VOO
SPGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP.L и VOO
Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -79.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP.L и VOO
iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SPGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.