PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGBX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGBX с VTIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).

SPGBX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGBX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGBX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund		-0.33%4.42%1.26%8.39%-12.91%-0.20%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.38%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPGBX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью -0.38%.

SPGBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.72%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.41%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с SPGBX:
SPGBX с SPMFXSPGBX с SPGEXSPGBX с SPILXSPGBX с SPUBXSPGBX с SPUSXSPGBX с SPATXSPGBX с DFGFX
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с PYGSXVTIIX с DFSHXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с TNBMXVTIIX с PAIIX

Сравнение комиссий SPGBX и VTIIX

SPGBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.

SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

SPGBX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGBX
Ранг доходности на риск SPGBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGBX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGBX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGBX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGBXVTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.86

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

3.91

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGBX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGBX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIIX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGBX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGBXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.86

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.01

+0.35

Корреляция

Корреляция между SPGBX и VTIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGBX и VTIIX

Дивидендная доходность SPGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью VTIIX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund		4.09%4.18%4.86%3.30%1.59%2.05%1.35%2.75%1.20%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.06%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPGBX и VTIIX

Максимальная просадка SPGBX за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGBX и VTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGBXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-15.95%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-2.94%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-15.95%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.27%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.19%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.70%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGBX и VTIIX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что SPGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGBXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.54%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.14%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.21%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.47%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

4.45%

-0.12%