Сравнение SPFV.DE с XZEG.DE
SPFV.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and XZEG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged) are both Global Bonds funds - SPFV.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) while XZEG.DE tracks the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPFV.DE returned 4.14%/yr vs 3.42%/yr for XZEG.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFV.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XZEG.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFV.DE и XZEG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPFV.DE торгуется в USD, в то время как XZEG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZEG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у XZEG.DE с доходностью -1.99%.
SPFV.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
XZEG.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFV.DE и XZEG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPFV.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.53% | 4.94% | 3.07% | 6.63% | -11.27% | -0.63% |
XZEG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged | -2.00% | 13.97% | -6.74% | 6.90% | -21.60% | -0.94% |
Correlation
The correlation between SPFV.DE and XZEG.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between SPFV.DE and XZEG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFV.DE vs. XZEG.DE — Ранг доходности на риск
SPFV.DE
XZEG.DE
Сравнение SPFV.DE c XZEG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFV.DE | XZEG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.19 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 0.44 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFV.DE | XZEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.14 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.31 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SPFV.DE и XZEG.DE
Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки XZEG.DE в -30.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и XZEG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFV.DE | XZEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.26% | -30.90% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.78% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | -11.74% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -13.77% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -17.82% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.51% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFV.DE и XZEG.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.27%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFV.DE | XZEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 2.31% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 5.86% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 8.14% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 10.34% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 10.34% | -6.30% |
Сравнение комиссий SPFV.DE и XZEG.DE
SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XZEG.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFV.DE и XZEG.DE
SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPFV.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZEG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged | 2.53% | 2.40% | 2.55% | 1.67% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPFV.DE and XZEG.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPFV.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPFV.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XZEG.DE.
SPFV.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged), while XZEG.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SPFV.DE and 0.25% for XZEG.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFV.DE и XZEG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор