Сравнение SPFV.DE с SPYM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).
SPFV.DE и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFV.DE и SPYM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFV.DE и SPYM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFV.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.16% | 4.94% | 3.07% | 6.63% | -11.27% | -1.48% | 5.19% | -0.09% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3.19% | 34.43% | 7.52% | 9.41% | -19.59% | -3.04% | 16.67% | 10.09% |
Разные валюты инструментов
SPFV.DE торгуется в USD, в то время как SPYM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 3.19%.
SPFV.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
SPYM.DE
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.93%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFV.DE и SPYM.DE
SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPFV.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск
SPFV.DE
SPYM.DE
Сравнение SPFV.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFV.DE | SPYM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.66 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.20 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.79 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 10.64 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFV.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPFV.DE и SPYM.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFV.DE и SPYM.DE
Ни SPFV.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPFV.DE и SPYM.DE
Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и SPYM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFV.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.26% | -36.28% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -10.38% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -23.86% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -8.69% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.05% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.82% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFV.DE и SPYM.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFV.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 7.89% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 14.16% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 19.79% | -16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 18.32% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 19.42% | -15.39% |