PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с SPY5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).

SPFV.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и SPY5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-11.27%-1.48%5.19%-0.09%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-4.54%18.26%24.79%26.29%-18.97%29.51%17.16%8.73%
Разные валюты инструментов

SPFV.DE торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью -4.54%.

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

SPY5.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-1.65%
1 год
17.45%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Сравнение комиссий SPFV.DE и SPY5.DE

SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPFV.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DESPY5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.02

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.50

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.55

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

10.89

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DESPY5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.86

-0.63

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и SPY5.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и SPY5.DE

SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и SPY5.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и SPY5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DESPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-33.86%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-8.55%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-23.34%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-5.01%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.99%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.09%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и SPY5.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DESPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.20%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

8.66%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

17.01%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

15.96%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

16.32%

-12.29%