PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с SPPW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE).

SPFV.DE и SPPW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и SPPW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-11.27%-1.48%5.19%-0.09%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		-3.07%21.96%18.88%24.05%-18.06%22.20%15.56%8.33%
Разные валюты инструментов

SPFV.DE торгуется в USD, в то время как SPPW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SPPW.DE с доходностью -3.07%.

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

SPPW.DE

1 день
-13.92%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
0.29%
1 год
19.54%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VT

Сравнение комиссий SPFV.DE и SPPW.DE

SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPPW.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPFV.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DESPPW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.69

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.21

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.68

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

11.32

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SPPW.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DESPPW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.69

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.65

-0.43

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и SPPW.DE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и SPPW.DE

Ни SPFV.DE, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и SPPW.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки SPPW.DE в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и SPPW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DESPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-33.69%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-13.53%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-21.62%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-13.53%

+12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.53%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.86%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и SPPW.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DESPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

23.48%

-22.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

24.22%

-22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

28.22%

-24.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

18.55%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

19.25%

-15.22%