PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с PRAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с PRAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE).

SPFV.DE и PRAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и PRAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и PRAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-11.27%-1.48%4.40%
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		-1.43%7.45%-3.57%4.33%-18.01%-7.12%10.12%
Разные валюты инструментов

SPFV.DE торгуется в USD, в то время как PRAG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PRAG.DE с доходностью -1.43%.

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

PRAG.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.68%
1 год
2.57%
3 года*
0.88%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с AVUVPRAG.DE с QDVE.DEPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с 10AM.DEPRAG.DE с SYBZ.DEPRAG.DE с XBAG.DE

Сравнение комиссий SPFV.DE и PRAG.DE

SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAG.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Доходность на риск

SPFV.DE vs. PRAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c PRAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DEPRAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.33

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.55

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.19

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

0.51

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. PRAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PRAG.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и PRAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DEPRAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.33

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.37

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.19

+0.42

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и PRAG.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и PRAG.DE

Ни SPFV.DE, ни PRAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и PRAG.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки PRAG.DE в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и PRAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DEPRAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-23.63%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-5.58%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-17.70%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-21.72%

+20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-15.69%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

4.06%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и PRAG.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DEPRAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.81%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

4.35%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

7.82%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

8.05%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

9.38%

-5.35%