PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с 10AK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с 10AK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE).

SPFV.DE и 10AK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. 10AK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и 10AK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и 10AK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-11.27%-1.48%5.19%-0.09%
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		-1.16%6.62%-3.78%3.28%-17.04%-6.83%9.71%-0.43%
Разные валюты инструментов

SPFV.DE торгуется в USD, в то время как 10AK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 10AK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у 10AK.DE с доходностью -1.16%.

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

10AK.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
1.92%
3 года*
0.45%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с 10AK.DE:
10AK.DE с XZWG.DE10AK.DE с AHYB.DE10AK.DE с XBAG.DE10AK.DE с SYBZ.DE10AK.DE с HGGA.DE10AK.DE с DBZB.DE10AK.DE с PRAG.DE

Сравнение комиссий SPFV.DE и 10AK.DE

SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 10AK.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPFV.DE vs. 10AK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
10AK.DE
Ранг доходности на риск 10AK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AK.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c 10AK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DE10AK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.26

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.44

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.03

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

0.08

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. 10AK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа 10AK.DE равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и 10AK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DE10AK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.26

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.39

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.12

+0.35

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и 10AK.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и 10AK.DE

SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		2.61%2.63%2.07%1.79%1.61%1.39%1.68%1.82%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и 10AK.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки 10AK.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и 10AK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DE10AK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-20.98%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-6.68%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-17.53%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-19.68%

+18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-10.05%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

4.87%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и 10AK.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 10AK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DE10AK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.53%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

3.90%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

7.25%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

7.68%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

7.69%

-3.66%