PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с VVSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с VVSM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE).

SPFT.DE и VVSM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. VVSM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и VVSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и VVSM.DE

2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-7.11%9.48%41.35%3.97%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		12.23%33.22%31.47%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPFT.DE показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 12.23%.

SPFT.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.39%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVSM.DE

1 день
6.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
12.23%
6 месяцев
26.51%
1 год
78.00%
3 года*
37.65%
5 лет*
24.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с LSMC.DESPFT.DE с QDVE.DESPFT.DE с SPPY.DESPFT.DE с SPYL.DESPFT.DE с SPYY.DESPFT.DE с XUTC.DE
Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с SXR8.DEVVSM.DE с V

Сравнение комиссий SPFT.DE и VVSM.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.

VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Доходность на риск

SPFT.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DEVVSM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.28

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.81

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

6.64

-5.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

21.94

-18.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. VVSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VVSM.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и VVSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DEVVSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.28

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.89

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и VVSM.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и VVSM.DE

Ни SPFT.DE, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и VVSM.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и VVSM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DEVVSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-37.64%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-16.44%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-5.67%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-10.51%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.53%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и VVSM.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) составляет 5.75%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DEVVSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

10.09%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

23.54%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

34.13%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

30.54%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

30.39%

-7.52%