Сравнение SPFD.DE с SPYW.DE
SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SPFD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged), while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFD.DE returned -1.83%/yr vs 8.07%/yr for SPYW.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPFD.DE charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFD.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFD.DE показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%.
SPFD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам SPFD.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -1.76% | 12.45% | -4.39% | 6.63% | -12.77% | -9.84% | 2.14% | 2.12% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 0.61% |
Correlation
The correlation between SPFD.DE and SPYW.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFD.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
SPFD.DE
SPYW.DE
Сравнение SPFD.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFD.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 3.14 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFD.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.60 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.53 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SPFD.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка SPFD.DE за все время составила -28.91%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFD.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFD.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.91% | -38.68% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -7.99% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | -11.64% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -23.97% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -2.54% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -5.62% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.50% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFD.DE и SPYW.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) составляет 2.53%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SPFD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFD.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.92% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 8.76% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 10.65% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 13.27% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 14.88% | -6.00% |
Сравнение комиссий SPFD.DE и SPYW.DE
SPFD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFD.DE и SPYW.DE
SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPFD.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.
SPFD.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPYW.DE is Europe Equities. SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged), while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.60% for SPFD.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFD.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор