PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFB.DE с DBZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFB.DE с DBZB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE).

SPFB.DE и DBZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFB.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged). Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFB.DE и DBZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFB.DE и DBZB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		-0.07%4.84%2.82%5.74%-12.07%-1.58%4.34%6.46%1.06%
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.53%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-3.19%4.16%4.55%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPFB.DE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DBZB.DE с доходностью -0.53%.

SPFB.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.28%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

DBZB.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-0.05%
3 года*
0.34%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с SPFB.DE:
SPFB.DE с XYP1.DESPFB.DE с X03B.DESPFB.DE с SYBZ.DESPFB.DE с SPFV.DESPFB.DE с 10AM.DESPFB.DE с XBAG.DESPFB.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с IS0Z.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWCE.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с FBNDDBZB.DE с IEI

Сравнение комиссий SPFB.DE и DBZB.DE

SPFB.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBZB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

SPFB.DE vs. DBZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFB.DE
Ранг доходности на риск SPFB.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFB.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFB.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFB.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFB.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFB.DE c DBZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFB.DEDBZB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.01

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.02

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.23

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

-0.40

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFB.DE vs. DBZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFB.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DBZB.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFB.DE и DBZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFB.DEDBZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.01

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.47

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.10

Корреляция

Корреляция между SPFB.DE и DBZB.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFB.DE и DBZB.DE

Дивидендная доходность SPFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как DBZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.12%3.07%2.70%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFB.DE и DBZB.DE

Максимальная просадка SPFB.DE за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки DBZB.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFB.DE и DBZB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFB.DEDBZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-21.88%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-3.37%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-19.51%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-16.29%

+14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.86%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.95%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFB.DE и DBZB.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) составляет 1.30%, в то время как у Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFB.DEDBZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.67%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

2.61%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

4.46%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

5.32%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

4.71%

-0.93%