Сравнение SPF2.DE с BMAX
SPF2.DE (SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist)) and BMAX (REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF) are both Convertible Bonds funds. SPF2.DE is passively managed, while BMAX is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPF2.DE charges 0.50%/yr vs 1.14%/yr for BMAX.
Доходность
Сравнение доходности SPF2.DE и BMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPF2.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPF2.DE и BMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPF2.DE SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist) | 18.08% | 20.30% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 4.03% | -13.05% |
Correlation
The correlation between SPF2.DE and BMAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPF2.DE vs. BMAX — Ранг доходности на риск
SPF2.DE
BMAX
Сравнение SPF2.DE c BMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist) (SPF2.DE) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPF2.DE | BMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPF2.DE | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPF2.DE и BMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPF2.DE | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPF2.DE и BMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPF2.DE | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | — | — |
Сравнение комиссий SPF2.DE и BMAX
SPF2.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPF2.DE и BMAX
Дивидендная доходность SPF2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPF2.DE SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.53% | 0.60% | 0.43% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPF2.DE and BMAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPF2.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPF2.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.14% for BMAX.
They also come from different issuers: State Street and REX. Their fees differ too: 0.50% for SPF2.DE and 1.14% for BMAX.
Подберите оптимальное распределение для SPF2.DE и BMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор