Сравнение SPEX.L с IESU.L
SPEX.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPEX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEX.L returned 9.43%/yr vs 22.56%/yr for IESU.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPEX.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPEX.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEX.L показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 27.25%.
SPEX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам SPEX.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPEX.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 11.86% | 3.90% | 14.09% | 7.64% | -1.17% | 8,302.22% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 19.72% |
Correlation
The correlation between SPEX.L and IESU.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SPEX.L and IESU.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEX.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
SPEX.L
IESU.L
Сравнение SPEX.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEX.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.04 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 4.96 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEX.L и IESU.L
Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -20.03%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEX.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.03% | -63.88% | +43.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -17.34% | +11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -26.36% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -26.36% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -11.59% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -20.51% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 7.13% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEX.L и IESU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 2.92%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEX.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 7.73% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 21.73% | -14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 24.62% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 29.09% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,820.40% | 29.16% | +2,791.24% |
Сравнение комиссий SPEX.L и IESU.L
SPEX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEX.L и IESU.L
Ни SPEX.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPEX.L and IESU.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPEX.L.
SPEX.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. SPEX.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SPEX.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPEX.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор