Сравнение SPES.L с SPXE.L
SPES.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from Invesco - SPES.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPES.L returned 9.44%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPES.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности SPES.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPES.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPES.L показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
SPES.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPES.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 11.91% | 3.95% | 13.66% | 8.18% | -1.34% | -15.96% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 25.64% |
Correlation
The correlation between SPES.L and SPXE.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between SPES.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPES.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
SPES.L
SPXE.L
Сравнение SPES.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPES.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.21 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 11.49 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPES.L и SPXE.L
Максимальная просадка SPES.L за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPES.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPES.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -21.81% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -6.78% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -21.81% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -21.81% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -2.89% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -3.35% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.90% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPES.L и SPXE.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) составляет 2.81%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SPES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPES.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.26% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 9.35% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 12.18% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 15.66% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.23% | +2.60% |
Сравнение комиссий SPES.L и SPXE.L
SPES.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPES.L и SPXE.L
Дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.29% | 1.37% | 1.36% | 1.48% | 1.49% | 0.74% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPES.L and SPXE.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SPES.L.
SPES.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. Their fees differ too: 0.20% for SPES.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для SPES.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор