Сравнение SPEQ.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
SPEQ.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEQ.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEQ.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPEQ.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.34% | 11.52% | 12.23% | 13.79% | -11.53% | 24.80% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.74% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 23.26% |
Разные валюты инструментов
SPEQ.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.
SPEQ.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEQ.L и XLKQ.L
SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEQ.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
SPEQ.L
XLKQ.L
Сравнение SPEQ.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEQ.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.82 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.24 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.04 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEQ.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SPEQ.L и XLKQ.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEQ.L и XLKQ.L
Ни SPEQ.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPEQ.L и XLKQ.L
Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEQ.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -28.74% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -16.76% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -13.31% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.08% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 6.24% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEQ.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 3.97%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEQ.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 6.06% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 14.95% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 23.88% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 23.22% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 22.08% | -4.11% |