PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEQ.L с USLV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEQ.L с USLV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).

SPEQ.L и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и USLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и USLV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.34%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		3.17%4.68%13.57%-1.09%-4.51%16.36%
Разные валюты инструментов

SPEQ.L торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у USLV.L с доходностью 3.17%.

SPEQ.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.51%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.42%
1 год
12.17%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

USLV.L

1 день
0.95%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.24%
1 год
0.25%
3 года*
7.49%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLD
Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с SPYUSLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с VOOUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с SCHXUSLV.L с ^SP500TR

Сравнение комиссий SPEQ.L и USLV.L

SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.

USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SPEQ.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEQ.LUSLV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.02

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.11

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.16

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

0.41

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEQ.L vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа USLV.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и USLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEQ.LUSLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.02

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между SPEQ.L и USLV.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и USLV.L

Ни SPEQ.L, ни USLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и USLV.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и USLV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEQ.LUSLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-27.37%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.23%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-3.76%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.15%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.72%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и USLV.L

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEQ.LUSLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.34%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.91%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.94%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

12.31%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

13.70%

+4.27%