Сравнение SPEQ.L с SPXD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L).
SPEQ.L и SPXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEQ.L и SPXD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEQ.L и SPXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPEQ.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.46% | 11.52% | 12.23% | 13.79% | -11.53% | 24.80% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | -4.14% | 17.53% | 25.57% | 26.91% | -18.50% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SPXD.L с доходностью -4.14%.
SPEQ.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXD.L
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEQ.L и SPXD.L
SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEQ.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск
SPEQ.L
SPXD.L
Сравнение SPEQ.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEQ.L | SPXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.16 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.68 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.12 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 8.62 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEQ.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.16 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPEQ.L и SPXD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEQ.L и SPXD.L
SPEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEQ.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.25% | 1.16% | 1.31% | 1.51% | 1.68% | 1.30% | 1.55% | 1.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEQ.L и SPXD.L
Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки SPXD.L в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и SPXD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEQ.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -33.98% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.69% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.17% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.05% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEQ.L и SPXD.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 4.12%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEQ.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.64% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.62% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 15.79% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 15.82% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 17.81% | +0.17% |