Сравнение SPEQ.L с IUIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L).
SPEQ.L и IUIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. IUIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEQ.L и IUIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEQ.L и IUIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPEQ.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.46% | 11.52% | 12.23% | 13.79% | -11.53% | 24.80% |
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.82% | 19.24% | 17.42% | 17.93% | -5.28% | 5.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IUIS.L с доходностью 5.82%.
SPEQ.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIS.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEQ.L и IUIS.L
SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEQ.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск
SPEQ.L
IUIS.L
Сравнение SPEQ.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEQ.L | IUIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.51 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.13 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.48 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 9.97 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEQ.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.51 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPEQ.L и IUIS.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEQ.L и IUIS.L
Ни SPEQ.L, ни IUIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPEQ.L и IUIS.L
Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки IUIS.L в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и IUIS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEQ.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -42.18% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.17% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -6.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.18% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.60% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEQ.L и IUIS.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEQ.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.42% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 10.02% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 17.77% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 17.14% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 19.61% | -1.63% |