PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEQ.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEQ.L с FWRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

SPEQ.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.46%11.52%12.23%8.03%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.

SPEQ.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLD
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Сравнение комиссий SPEQ.L и FWRG.L

SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SPEQ.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEQ.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.84

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.59

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

9.85

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEQ.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FWRG.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEQ.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.32

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.20

-0.59

Корреляция

Корреляция между SPEQ.L и FWRG.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и FWRG.L

Ни SPEQ.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и FWRG.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEQ.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-18.88%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-10.04%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.18%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-2.37%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.87%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и FWRG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 4.12%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEQ.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.54%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

8.25%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

13.92%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

12.48%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

12.48%

+5.50%