Сравнение SPEP.L с SPXE.L
SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from Invesco - SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEP.L returned 14.01%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPEP.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEP.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEP.L показывает доходность 8.50%, а SPXE.L немного выше – 8.63%.
SPEP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPEP.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 8.50% | 9.94% | 26.61% | 21.47% | -8.35% | 34.02% | 21.63% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between SPEP.L and SPXE.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between SPEP.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEP.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
SPEP.L
SPXE.L
Сравнение SPEP.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEP.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.21 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 11.49 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEP.L и SPXE.L
Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -21.07%, примерно равная максимальной просадке SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEP.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -21.81% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -6.78% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -21.81% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -21.81% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.89% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.35% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.90% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEP.L и SPXE.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEP.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.26% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.35% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 12.18% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 15.66% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.23% | +2.48% |
Сравнение комиссий SPEP.L и SPXE.L
И SPEP.L, и SPXE.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEP.L и SPXE.L
Ни SPEP.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPEP.L and SPXE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPEP.L and SPXE.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index.
Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор