PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEP.L с SPXE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и SPXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPEP.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEP.L показывает доходность 8.50%, а SPXE.L немного выше – 8.63%.


SPEP.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
8.50%
1 год
21.71%
3 года*
18.02%
5 лет*
14.01%
10 лет*

SPXE.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
7.06%
С начала года
8.63%
1 год
21.84%
3 года*
17.92%
5 лет*
13.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и SPXE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
8.50%9.94%26.61%21.47%-8.35%34.02%21.63%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
8.63%9.57%26.72%21.98%-8.25%33.54%21.11%

Correlation

The correlation between SPEP.L and SPXE.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.92

The correlation between SPEP.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPEP.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPEP.LSPXE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.21

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

11.49

+0.25

SPEP.L vs. SPXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXE.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и SPXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и SPXE.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -21.07%, примерно равная максимальной просадке SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и SPXE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPEP.LSPXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-21.81%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.78%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-21.81%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-21.81%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-2.89%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.35%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.90%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и SPXE.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPEP.LSPXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.26%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.35%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

12.18%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

15.66%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.23%

+2.48%

Сравнение комиссий SPEP.L и SPXE.L

И SPEP.L, и SPXE.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и SPXE.L

Ни SPEP.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, SPEP.L and SPXE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L and SPXE.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и SPXE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор