PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEP.L с SPXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEP.L с SPXD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds from Invesco - SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index while SPXD.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEP.L returned 15.83%/yr vs 15.15%/yr for SPXD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SPXD.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPEP.L торгуется в GBp, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEP.L показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у SPXD.L с доходностью 10.89%.

SPEP.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.17%
1 год
32.39%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
5.46%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и SPXD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.28%9.94%26.61%21.47%-8.87%34.78%21.63%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.85%9.16%27.77%20.57%-8.81%30.89%28.61%

Correlation

The correlation between SPEP.L and SPXD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between SPEP.L and SPXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEP.L и SPXD.L

Секторы
SPEP.L
SPXD.L

Технологии

38.6%
35.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.2%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Здравоохранение

9.3%
8.5%

Промышленность

6.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.1%

Энергетика

4.2%
3.5%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Технологии

SPEP.L
38.6%
SPXD.L
35.6%

Коммуникационные услуги

SPEP.L
14.5%
SPXD.L
11.2%

Финансовые услуги

SPEP.L
12.0%
SPXD.L
11.8%

Здравоохранение

SPEP.L
9.3%
SPXD.L
8.5%

Промышленность

SPEP.L
6.8%
SPXD.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPEP.L
5.1%
SPXD.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

SPEP.L
4.6%
SPXD.L
10.1%

Энергетика

SPEP.L
4.2%
SPXD.L
3.5%

Недвижимость

SPEP.L
2.2%
SPXD.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPEP.L
1.9%
SPXD.L
1.8%

Коммунальные услуги

SPEP.L
0.8%
SPXD.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DE
Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE

Доходность на риск

SPEP.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEP.LSPXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.46

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.32

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.02

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

13.73

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEP.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPXD.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEP.LSPXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.46

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.99

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.92

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и SPXD.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки SPXD.L в -26.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и SPXD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEP.LSPXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-26.07%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-7.17%

-20.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

-20.92%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-20.92%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-0.15%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.66%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

2.11%

+15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и SPXD.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEP.LSPXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.41%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.47%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

11.71%

+31.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

15.31%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

17.09%

+13.00%

Сравнение комиссий SPEP.L и SPXD.L

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и SPXD.L

SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SPEP.L and SPXD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.

SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while SPXD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.05% for SPXD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и SPXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор