Сравнение SPEH.L с VDST.L
SPEH.L (iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - SPEH.L tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEH.L returned -0.21%/yr vs 3.45%/yr for VDST.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPEH.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности SPEH.L и VDST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEH.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.87%.
SPEH.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.87%
VDST.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам SPEH.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEH.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.69% | 3.59% | 4.70% | 9.02% | -16.01% | -2.52% | 2.94% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.87% | 4.27% | 5.24% | 4.98% | 0.97% | -0.00% | 0.02% |
Correlation
The correlation between SPEH.L and VDST.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEH.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
SPEH.L
VDST.L
Сравнение SPEH.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEH.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 4.88 | -3.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 37.52 | -36.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 236.19 | -233.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEH.L и VDST.L
Максимальная просадка SPEH.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEH.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEH.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -0.37% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.10% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | -0.14% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -0.35% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.02% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -0.03% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.02% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEH.L и VDST.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SPEH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEH.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.10% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 0.32% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 0.42% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 0.47% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 0.44% | +5.37% |
Сравнение комиссий SPEH.L и VDST.L
SPEH.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEH.L и VDST.L
Ни SPEH.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPEH.L and VDST.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for SPEH.L.
SPEH.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for SPEH.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для SPEH.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор