Сравнение SPEH.L с CBND.L
SPEH.L (iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - SPEH.L tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond Index while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEH.L returned -0.21%/yr vs 2.69%/yr for CBND.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SPEH.L charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности SPEH.L и CBND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEH.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.87%.
SPEH.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.87%
CBND.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.38%
Сравнение доходности по годам SPEH.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEH.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.69% | 3.59% | 4.70% | 9.02% | -16.01% | -2.52% | 5.30% | -0.53% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.87% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 8.70% | 3.08% |
Correlation
The correlation between SPEH.L and CBND.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.10 |
Over the past year, SPEH.L and CBND.L have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEH.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
SPEH.L
CBND.L
Сравнение SPEH.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEH.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.45 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 7.29 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 18.03 | -15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEH.L и CBND.L
Максимальная просадка SPEH.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки CBND.L в -11.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEH.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEH.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -11.48% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.99% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | -3.66% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -11.48% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.21% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -2.79% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.40% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEH.L и CBND.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SPEH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEH.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.87% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 2.58% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.11% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 5.02% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.93% | +0.88% |
Сравнение комиссий SPEH.L и CBND.L
SPEH.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEH.L и CBND.L
SPEH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
SPEH.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPEH.L and CBND.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPEH.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPEH.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
SPEH.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.22% for SPEH.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для SPEH.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор