PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPED.L с SPMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPED.L и SPMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPED.L показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%.


SPED.L

1 день
-0.16%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
8.40%
С начала года
11.81%
1 год
18.55%
3 года*
13.35%
5 лет*
8.91%
10 лет*

SPMV.L

1 день
-0.19%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
4.46%
С начала года
4.24%
1 год
10.52%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPED.L и SPMV.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
11.81%11.67%12.23%14.00%-11.82%13.24%
SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
4.24%11.55%18.68%9.94%-11.05%19.17%

Correlation

The correlation between SPED.L and SPMV.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between SPED.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPED.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPED.L
Ранг доходности на риск SPED.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPED.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPED.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPED.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPED.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPED.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

SPMV.L
Ранг доходности на риск SPMV.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMV.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMV.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMV.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPED.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPED.LSPMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.68

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

6.62

+3.08

SPED.L vs. SPMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPED.L на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SPMV.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPED.L и SPMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPED.L и SPMV.L

Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и SPMV.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPED.LSPMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-33.34%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-6.23%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-12.31%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-18.58%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.75%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-3.13%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPED.L и SPMV.L

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPED.LSPMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.82%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

6.37%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

8.50%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

12.67%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

13.77%

+3.05%

Сравнение комиссий SPED.L и SPMV.L

И SPED.L, и SPMV.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPED.L и SPMV.L

Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
1.28%1.36%1.39%1.46%1.52%0.75%
SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPED.L and SPMV.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPED.L and SPMV.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SPED.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPED.L и SPMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор