Сравнение SPED.L с SPMV.L
SPED.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPED.L tracks the S&P 500 Equal Weight Net Total Return while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPED.L returned 8.91%/yr vs 8.28%/yr for SPMV.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPED.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPED.L показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%.
SPED.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам SPED.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 11.81% | 11.67% | 12.23% | 14.00% | -11.82% | 13.24% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 19.17% |
Correlation
The correlation between SPED.L and SPMV.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between SPED.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPED.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
SPED.L
SPMV.L
Сравнение SPED.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPED.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.68 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 6.62 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPED.L и SPMV.L
Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPED.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -33.34% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -6.23% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -12.31% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -18.58% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.75% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -3.13% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.59% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPED.L и SPMV.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPED.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 1.82% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 6.37% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 8.50% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 12.67% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 13.77% | +3.05% |
Сравнение комиссий SPED.L и SPMV.L
И SPED.L, и SPMV.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPED.L и SPMV.L
Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.28% | 1.36% | 1.39% | 1.46% | 1.52% | 0.75% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPED.L and SPMV.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPED.L and SPMV.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SPED.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SPED.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор