Сравнение SPDM.L с XDWT.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPDM.L is a Commodities fund tracking the London Palladium PM Fix, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 25.21%/yr for XDWT.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и XDWT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции SPDM.L уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 25.21% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
XDWT.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 22.74%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 25.21%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и XDWT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 24.60% | 13.70% | 36.24% | 47.09% | -23.22% | 31.09% | 40.22% | 40.71% | 2.60% | 25.81% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and XDWT.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
XDWT.L
Сравнение SPDM.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | XDWT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.13 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 7.96 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.60 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.00 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.16 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.16 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и XDWT.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и XDWT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -27.95% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -16.79% | -19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -27.95% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -27.95% | -42.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -27.95% | -42.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -2.32% | -55.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -5.64% | -19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 6.62% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и XDWT.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.48% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 15.35% | +21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 20.26% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 22.66% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 21.96% | +15.62% |
Сравнение комиссий SPDM.L и XDWT.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и XDWT.L
Ни SPDM.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and XDWT.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.
SPDM.L is categorized as Commodities, while XDWT.L is Technology Equities. SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.25% for XDWT.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и XDWT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор