Сравнение SPDM.L с IITU.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPDM.L is a Commodities fund tracking the London Palladium PM Fix, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции SPDM.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 27.26% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and IITU.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
IITU.L
Сравнение SPDM.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.17 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 8.17 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.71 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.16 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.28 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.23 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и IITU.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -28.03% | -42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -16.76% | -19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -28.03% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -28.03% | -42.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -28.03% | -42.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -2.89% | -54.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -5.14% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 6.51% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и IITU.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.01% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 14.45% | +22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 19.60% | +25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 21.94% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 21.31% | +16.27% |
Сравнение комиссий SPDM.L и IITU.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и IITU.L
Ни SPDM.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and IITU.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPDM.L.
SPDM.L is categorized as Commodities, while IITU.L is Technology Equities. SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор