Сравнение SPDM.L с IGLN.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SPDM.L is a Commodities fund tracking the London Palladium PM Fix, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 14.18%/yr for IGLN.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции SPDM.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 14.18% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.12% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.78% | 4.54% | 2.01% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and IGLN.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.31 |
Over the past year, SPDM.L and IGLN.L have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
IGLN.L
Сравнение SPDM.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.86 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 4.95 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.35 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.17 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.52 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и IGLN.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -41.86% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -17.53% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -17.53% | -23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -17.53% | -53.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -22.37% | -48.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -16.35% | -40.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -14.94% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 6.59% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и IGLN.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.98% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 21.12% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 24.08% | +20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 16.81% | +25.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 16.35% | +21.23% |
Сравнение комиссий SPDM.L и IGLN.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и IGLN.L
Ни SPDM.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and IGLN.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
SPDM.L is categorized as Commodities, while IGLN.L is Gold. SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор