Сравнение SPDM.L с CSP1.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPDM.L is a Commodities fund tracking the London Palladium PM Fix, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции SPDM.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 16.07% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
CSP1.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and CSP1.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
CSP1.L
Сравнение SPDM.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.07 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 14.99 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.73 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.04 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.09 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и CSP1.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -25.48% | -45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -7.12% | -29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -20.77% | -19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -20.77% | -50.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -25.48% | -45.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -0.24% | -57.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -3.32% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 1.94% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и CSP1.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 2.62% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 7.16% | +30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 10.62% | +34.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 14.31% | +27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 15.57% | +22.01% |
Сравнение комиссий SPDM.L и CSP1.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и CSP1.L
Ни SPDM.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and CSP1.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SPDM.L.
SPDM.L is categorized as Commodities, while CSP1.L is S&P 500. SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор