PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с DXU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с DXU.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) are both Dividend funds. SPDG is passively managed, while DXU.TO is actively managed. Over the past year, SPDG returned 25.34% vs 33.79% for DXU.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for DXU.TO.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и DXU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPDG торгуется в USD, в то время как DXU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у DXU.TO с доходностью 23.46%.

SPDG

1 день
0.92%
1 месяц
0.08%
С начала года
15.55%
6 месяцев
13.96%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXU.TO

1 день
0.72%
1 месяц
3.86%
С начала года
23.46%
6 месяцев
22.34%
1 год
33.79%
3 года*
25.43%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и DXU.TO

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		15.55%11.66%20.22%8.09%
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		23.46%14.60%27.28%6.42%

Correlation

The correlation between SPDG and DXU.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.42

The correlation between SPDG and DXU.TO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDG и DXU.TO

Секторы
SPDG
DXU.TO

Технологии

37.4%
25.3%

Финансовые услуги

11.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.1%

Здравоохранение

9.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
3.0%

Промышленность

8.8%
34.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

3.8%
2.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.6%
6.5%

Технологии

SPDG
37.4%
DXU.TO
25.3%

Финансовые услуги

SPDG
11.8%
DXU.TO
15.5%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.3%
DXU.TO
8.1%

Здравоохранение

SPDG
9.0%
DXU.TO
5.0%

Коммуникационные услуги

SPDG
8.8%
DXU.TO
3.0%

Промышленность

SPDG
8.8%
DXU.TO
34.7%

Потребительский защитный сектор

SPDG
5.1%
DXU.TO

-

Энергетика

SPDG
3.8%
DXU.TO
2.0%

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
DXU.TO

-

Недвижимость

SPDG
2.2%
DXU.TO

-

Сырьевые материалы

SPDG
1.6%
DXU.TO
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с ZDIV.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с CWIN.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с DXBB.TODXU.TO с TBNK.TODXU.TO с DXMO.TO

Доходность на риск

SPDG vs. DXU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c DXU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDGDXU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.68

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.23

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.56

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

11.11

-1.05

SPDG vs. DXU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXU.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и DXU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDG и DXU.TO

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки DXU.TO в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и DXU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGDXU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-35.70%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.53%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.26%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-8.00%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.05%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и DXU.TO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 4.46%, в то время как у Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGDXU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

9.15%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

15.95%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

20.21%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

19.43%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

20.56%

-6.37%

Сравнение комиссий SPDG и DXU.TO

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DXU.TO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и DXU.TO

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.69%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and DXU.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.

They also come from different issuers: State Street and Dynamic. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.75% for DXU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и DXU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор