Сравнение SPCL с SPYT
SPCL (Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SPCL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPCL и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCL
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -61.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCL и SPYT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | -15.45% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 6.55% |
Correlation
The correlation between SPCL and SPYT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCL vs. SPYT — Ранг доходности на риск
SPCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение SPCL c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF (SPCL) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCL | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCL и SPYT
Максимальная просадка SPCL за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCL и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCL | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -18.25% | -43.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.66% | -0.66% | -61.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -1.98% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCL и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCL | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.58% | 11.49% | +173.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.58% | 14.75% | +169.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.58% | 14.75% | +169.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCL и SPYT
SPCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPCL and SPYT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYT has the higher dividend yield at 20.97%, compared with 0.00% for SPCL.
SPCL is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для SPCL и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор