PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с VECA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBO с VECA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE).

SPBO и VECA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. VECA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и VECA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBO и VECA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%11.68%
VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		-1.90%16.25%-1.59%10.93%-18.25%-8.86%12.51%3.57%
Разные валюты инструментов

SPBO торгуется в USD, в то время как VECA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VECA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VECA.DE с доходностью -1.90%.

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%

VECA.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-1.57%
1 год
9.79%
3 года*
6.60%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS
Часто сравнивают с VECA.DE:
VECA.DE с IEAC.ASVECA.DE с VAGF.DEVECA.DE с VETA.LVECA.DE с IEAA.LVECA.DE с EUNA.DEVECA.DE с EUCO.LVECA.DE с IEBC.L

Сравнение комиссий SPBO и VECA.DE

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VECA.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPBO vs. VECA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VECA.DE
Ранг доходности на риск VECA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECA.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECA.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECA.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECA.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECA.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c VECA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOVECA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.12

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.44

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

4.73

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. VECA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VECA.DE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и VECA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOVECA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.12

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.12

+0.35

Корреляция

Корреляция между SPBO и VECA.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и VECA.DE

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как VECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%
VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и VECA.DE

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки VECA.DE в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и VECA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBOVECA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-17.21%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.63%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-17.21%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.11%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.23%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.61%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и VECA.DE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 2.23%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBOVECA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.18%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

5.18%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

8.74%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

9.26%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

9.04%

-1.55%