PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с VECP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAXX с VECP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L).

SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г.. VECP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и VECP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAXX и VECP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.53%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		-2.02%16.65%-1.50%11.75%-17.39%-6.95%
Разные валюты инструментов

SPAXX торгуется в USD, в то время как VECP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VECP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VECP.L с доходностью -2.02%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.49%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

VECP.L

1 день
0.92%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-1.53%
1 год
9.63%
3 года*
7.02%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с VECP.L:
VECP.L с QQQIVECP.L с VOOVECP.L с VYMIVECP.L с SDSVECP.L с SPYVECP.L с SCHCVECP.L с IWY

Сравнение комиссий SPAXX и VECP.L

VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

SPAXX vs. VECP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
VECP.L
Ранг доходности на риск VECP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c VECP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXVECP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.48

1.12

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.67

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.35

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

4.70

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. VECP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа VECP.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и VECP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXVECP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

1.12

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.22

+1.79

Корреляция

Корреляция между SPAXX и VECP.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и VECP.L

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что сопоставимо с доходностью VECP.L в 3.40%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.42%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.40%3.37%4.05%3.45%2.12%0.94%0.99%0.93%1.10%1.23%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и VECP.L

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VECP.L в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и VECP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAXXVECP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-20.56%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-3.86%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.86%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.67%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.30%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и VECP.L

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAXXVECP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.17%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

5.39%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

8.56%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.67%

9.50%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.67%

9.07%

-8.40%