Сравнение SPAP.L с AIGP.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) are both Precious Metals funds - SPAP.L tracks the Palladium while AIGP.L tracks the Bloomberg Precious Metals. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAP.L returned 9.55%/yr vs 12.86%/yr for AIGP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for AIGP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и AIGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPAP.L торгуется в GBp, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у AIGP.L с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям AIGP.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.86% соответственно.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
AIGP.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 49.76%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам SPAP.L и AIGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 42.70% |
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 4.75% | 65.90% | 25.41% | 2.42% | 10.92% | -6.87% | 20.42% | 11.65% | 0.94% | -1.68% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and AIGP.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.31 |
Over the past year, SPAP.L and AIGP.L have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
AIGP.L
Сравнение SPAP.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | AIGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.36 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 6.07 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.67 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.08 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и AIGP.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки AIGP.L в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и AIGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -51.55% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -21.00% | -16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -21.00% | -19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -21.00% | -49.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -23.05% | -47.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -18.44% | -39.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -19.70% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 8.17% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и AIGP.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 7.75% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 26.85% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 29.66% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 21.10% | +20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 20.20% | +17.18% |
Сравнение комиссий SPAP.L и AIGP.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AIGP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и AIGP.L
Ни SPAP.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and AIGP.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for AIGP.L.
SPAP.L tracks Palladium, while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.49% for AIGP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и AIGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор