Сравнение SP5.PA с PUST.PA
SP5.PA (Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR) and PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SP5.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SP5.PA returned 15.18%/yr vs 21.21%/yr for PUST.PA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SP5.PA charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for PUST.PA.
Доходность
Сравнение доходности SP5.PA и PUST.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SP5.PA показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у PUST.PA с доходностью 20.88%. За последние 10 лет акции SP5.PA уступали акциям PUST.PA по среднегодовой доходности: 15.18% против 21.21% соответственно.
SP5.PA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 15.18%
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам SP5.PA и PUST.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 11.61% | 4.06% | 34.08% | 22.28% | -13.91% | 40.50% | 7.97% | 33.38% | -0.25% | 7.00% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
Correlation
The correlation between SP5.PA and PUST.PA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between SP5.PA and PUST.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP5.PA vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск
SP5.PA
PUST.PA
Сравнение SP5.PA c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP5.PA | PUST.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.66 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 10.77 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP5.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.37 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SP5.PA и PUST.PA
Максимальная просадка SP5.PA за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки PUST.PA в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5.PA и PUST.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP5.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -31.40% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -10.09% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -26.80% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -31.40% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -31.40% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.83% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.88% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.45% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP5.PA и PUST.PA
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) составляет 2.64%, в то время как у Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SP5.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP5.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 4.31% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 10.86% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 15.59% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 19.81% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 19.74% | -3.67% |
Сравнение комиссий SP5.PA и PUST.PA
SP5.PA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PUST.PA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP5.PA и PUST.PA
Дивидендная доходность SP5.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 0.89% | 1.00% | 1.20% | 1.05% | 2.12% | 1.09% | 1.55% | 1.64% | 1.93% | 1.76% | 1.89% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SP5.PA and PUST.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SP5.PA is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5.PA is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.
SP5.PA is categorized as S&P 500, while PUST.PA is Nasdaq-100. SP5.PA tracks S&P 500 Index, while PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for SP5.PA and 0.30% for PUST.PA.
Подберите оптимальное распределение для SP5.PA и PUST.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор