Сравнение SP5.PA с ESE.PA
SP5.PA (Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR) and ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and BNP Paribas respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SP5.PA returned 15.18%/yr vs 15.10%/yr for ESE.PA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SP5.PA charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for ESE.PA.
Доходность
Сравнение доходности SP5.PA и ESE.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SP5.PA показывает доходность 11.61%, а ESE.PA немного ниже – 11.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SP5.PA имеют среднегодовую доходность 15.18%, а акции ESE.PA немного отстают с 15.10%.
SP5.PA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 15.18%
ESE.PA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам SP5.PA и ESE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 11.61% | 4.06% | 34.08% | 22.28% | -13.91% | 40.50% | 7.97% | 33.38% | -0.25% | 7.00% |
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.48% | 3.58% | 33.68% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 33.39% | -0.04% | 7.07% |
Correlation
The correlation between SP5.PA and ESE.PA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between SP5.PA and ESE.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP5.PA vs. ESE.PA — Ранг доходности на риск
SP5.PA
ESE.PA
Сравнение SP5.PA c ESE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP5.PA | ESE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.51 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 12.50 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP5.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SP5.PA и ESE.PA
Максимальная просадка SP5.PA за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки ESE.PA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5.PA и ESE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP5.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -36.74% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -7.15% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -23.28% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -23.28% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -33.62% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.41% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.88% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.02% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP5.PA и ESE.PA
Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) имеют волатильность 2.64% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP5.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.64% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.47% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 11.37% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.12% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.09% | -0.02% |
Сравнение комиссий SP5.PA и ESE.PA
SP5.PA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESE.PA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP5.PA и ESE.PA
Дивидендная доходность SP5.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ESE.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 0.89% | 1.00% | 1.20% | 1.05% | 2.12% | 1.09% | 1.55% | 1.64% | 1.93% | 1.76% | 1.89% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SP5.PA and ESE.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SP5.PA is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5.PA is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ESE.PA.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.05% for SP5.PA and 0.15% for ESE.PA.
Подберите оптимальное распределение для SP5.PA и ESE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор