PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP5.PA с SP5L.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SP5.PA с SP5L.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L).

SP5.PA и SP5L.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP5.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. SP5L.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SP5.PA и SP5L.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SP5.PA и SP5L.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SP5.PA
Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR		-2.85%4.06%34.08%22.28%-13.91%40.50%7.97%33.38%-0.25%5.78%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		-2.75%3.79%33.76%22.54%-13.54%39.72%7.73%35.00%-1.20%6.31%
Разные валюты инструментов

SP5.PA торгуется в EUR, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SP5.PA показывает доходность -2.85%, а SP5L.L немного выше – -2.75%.

SP5.PA

1 день
1.70%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.11%
1 год
10.28%
3 года*
16.25%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.88%

SP5L.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
0.32%
1 год
10.39%
3 года*
16.37%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с SP5.PA:
SP5.PA с XDWT.LSP5.PA с EQQQ.LSP5.PA с PSP5.PASP5.PA с CSH.PASP5.PA с LQQ.PASP5.PA с SPY5.DESP5.PA с SPY5.L
Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с SPYSP5L.L с BRK-BSP5L.L с VOOSP5L.L с SWDA.L

Сравнение комиссий SP5.PA и SP5L.L

SP5.PA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
SP5.PA
Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR

Доходность на риск

SP5.PA vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP5.PA
Ранг доходности на риск SP5.PA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5.PA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5.PA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5.PA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5.PA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP5.PA c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP5.PASP5L.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.62

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.93

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.29

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

4.40

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP5.PA vs. SP5L.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP5.PA на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SP5L.L равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP5.PA и SP5L.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP5.PASP5L.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.82

+0.05

Корреляция

Корреляция между SP5.PA и SP5L.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5.PA и SP5L.L

Дивидендная доходность SP5.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SP5.PA
Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR		1.03%1.00%1.20%1.05%2.12%1.09%1.55%1.64%1.93%1.76%1.89%2.03%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SP5.PA и SP5L.L

Максимальная просадка SP5.PA за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке SP5L.L в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5.PA и SP5L.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SP5.PASP5L.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-25.47%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-10.76%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-21.12%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-4.88%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.55%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.11%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SP5.PA и SP5L.L

Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) имеют волатильность 3.80% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SP5.PASP5L.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.99%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.62%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.75%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.09%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

16.74%

-0.63%