PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP5.PA с EWLD.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP5.PA с EWLD.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP5.PA (Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR) and EWLD.PA (Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing) are both exchange-traded funds - SP5.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EWLD.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past year, SP5.PA returned 25.70% vs 23.26% for EWLD.PA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SP5.PA charges 0.05%/yr vs 0.38%/yr for EWLD.PA.

Доходность

Сравнение доходности SP5.PA и EWLD.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SP5.PA показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у EWLD.PA с доходностью 10.98%.

SP5.PA

1 день
-0.13%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.94%
1 год
25.70%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.95%
10 лет*
15.18%

EWLD.PA

1 день
0.05%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP5.PA и EWLD.PA

2026 (YTD)20252024
SP5.PA
Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR		11.61%4.06%22.68%
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		10.98%6.65%17.35%

Correlation

The correlation between SP5.PA and EWLD.PA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.96

The correlation between SP5.PA and EWLD.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing

Часто сравнивают с SP5.PA:
SP5.PA с XDWT.LSP5.PA с SP5L.LSP5.PA с EQQQ.LSP5.PA с PSP5.PASP5.PA с PAEEM.PASP5.PA с CSH.PASP5.PA с ESE.PA
Часто сравнивают с EWLD.PA:
EWLD.PA с PSP5.PAEWLD.PA с PAEEM.PAEWLD.PA с S500.PAEWLD.PA с PE500.PAEWLD.PA с PUST.PAEWLD.PA с CSH.PAEWLD.PA с LQQ.PA

Доходность на риск

SP5.PA vs. EWLD.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP5.PA
Ранг доходности на риск SP5.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5.PA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5.PA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5.PA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5.PA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5.PA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EWLD.PA
Ранг доходности на риск EWLD.PA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWLD.PA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWLD.PA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWLD.PA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWLD.PA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWLD.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP5.PA c EWLD.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP5.PAEWLD.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.09

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.93

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.47

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

13.83

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP5.PA vs. EWLD.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP5.PA на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWLD.PA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP5.PA и EWLD.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP5.PAEWLD.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.12

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SP5.PA и EWLD.PA

Максимальная просадка SP5.PA за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки EWLD.PA в -21.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5.PA и EWLD.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP5.PAEWLD.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-21.70%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.64%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.31%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.03%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.68%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SP5.PA и EWLD.PA

Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) имеют волатильность 2.64% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP5.PAEWLD.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.70%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.66%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.02%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.20%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

14.20%

+1.87%

Сравнение комиссий SP5.PA и EWLD.PA

SP5.PA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EWLD.PA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5.PA и EWLD.PA

Дивидендная доходность SP5.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности EWLD.PA в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		1.05%1.17%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SP5.PA
Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR		0.89%1.00%1.20%1.05%2.12%1.09%1.55%1.64%1.93%1.76%1.89%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SP5.PA and EWLD.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SP5.PA is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5.PA is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for EWLD.PA.

SP5.PA is categorized as S&P 500, while EWLD.PA is Global Equities. SP5.PA tracks S&P 500 Index, while EWLD.PA tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.05% for SP5.PA and 0.38% for EWLD.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP5.PA и EWLD.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор