PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP2Q.DE с EFRW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP2Q.DE с EFRW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP2Q.DE (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) and EFRW.DE (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both S&P 500 funds - SP2Q.DE tracks the S&P 500® Equal Weight while EFRW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, SP2Q.DE returned 18.06% vs 17.03% for EFRW.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SP2Q.DE charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for EFRW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SP2Q.DE и EFRW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SP2Q.DE показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у EFRW.DE с доходностью 8.09%.

SP2Q.DE

1 день
0.28%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.37%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.06%
3 года*
12.12%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

EFRW.DE

1 день
0.36%
1 месяц
2.58%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.98%
1 год
17.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP2Q.DE и EFRW.DE

2026 (YTD)2025
SP2Q.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		10.37%4.78%
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		8.09%9.95%

Correlation

The correlation between SP2Q.DE and EFRW.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.82

The correlation between SP2Q.DE and EFRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с SP2Q.DE:
SP2Q.DE с SP2D.DESP2Q.DE с TSWE.DESP2Q.DE с SPYL.DESP2Q.DE с XDEW.DESP2Q.DE с SPYSP2Q.DE с VUAG.LSP2Q.DE с WELE.DE
Часто сравнивают с EFRW.DE:
EFRW.DE с 6TVM.DEEFRW.DE с B500.DEEFRW.DE с UBU9.DEEFRW.DE с WELE.DEEFRW.DE с XDED.DEEFRW.DE с SPPE.DEEFRW.DE с 2B7C.DE

Доходность на риск

SP2Q.DE vs. EFRW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP2Q.DE
Ранг доходности на риск SP2Q.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP2Q.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP2Q.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP2Q.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP2Q.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP2Q.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EFRW.DE
Ранг доходности на риск EFRW.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRW.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRW.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRW.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRW.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRW.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP2Q.DE c EFRW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP2Q.DEEFRW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.55

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.38

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.37

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

8.32

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP2Q.DE vs. EFRW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP2Q.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFRW.DE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP2Q.DE и EFRW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP2Q.DEEFRW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.55

-0.80

Просадки

Сравнение просадок SP2Q.DE и EFRW.DE

Максимальная просадка SP2Q.DE за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки EFRW.DE в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2Q.DE и EFRW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP2Q.DEEFRW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-7.12%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-7.12%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-1.35%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.03%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SP2Q.DE и EFRW.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) составляет 2.04%, в то время как у iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что SP2Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP2Q.DEEFRW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.64%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.67%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

10.91%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

11.32%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

11.32%

+4.12%

Сравнение комиссий SP2Q.DE и EFRW.DE

SP2Q.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EFRW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP2Q.DE и EFRW.DE

Ни SP2Q.DE, ни EFRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SP2Q.DE and EFRW.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFRW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFRW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SP2Q.DE.

SP2Q.DE tracks S&P 500® Equal Weight, while EFRW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SP2Q.DE and 0.17% for EFRW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP2Q.DE и EFRW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор