PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP20.AS с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP20.AS с MAG7.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP20.AS (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both exchange-traded funds - SP20.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index, while MAG7.L is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, SP20.AS returned 32.46% vs 122.21% for MAG7.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SP20.AS charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for MAG7.L.

Доходность

Сравнение доходности SP20.AS и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SP20.AS торгуется в EUR, в то время как MAG7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAG7.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP20.AS показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью 0.76%.

SP20.AS

1 день
-0.21%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.38%
1 год
32.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
5.07%
1 месяц
14.01%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-1.14%
1 год
122.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP20.AS и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		8.50%19.56%5.33%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.76%-36.92%50.28%

Correlation

The correlation between SP20.AS and MAG7.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.91

The correlation between SP20.AS and MAG7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с SP20.AS:
SP20.AS с QQQSP20.AS с S500.PASP20.AS с GLDSP20.AS с XNAS.DESP20.AS с JEPQSP20.AS с XNAS.LSP20.AS с IITU.L
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с MAGSMAG7.L с VOOMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Доходность на риск

SP20.AS vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP20.AS
Ранг доходности на риск SP20.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP20.AS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP20.AS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP20.AS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP20.AS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP20.AS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP20.AS c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP20.ASMAG7.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.25

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.02

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.71

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

4.17

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP20.AS vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP20.AS на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP20.AS и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP20.ASMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.25

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.21

+0.95

Просадки

Сравнение просадок SP20.AS и MAG7.L

Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и MAG7.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP20.ASMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-91.94%

+68.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-71.21%

+57.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-51.33%

+49.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-49.70%

+45.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

29.23%

-25.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SP20.AS и MAG7.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) составляет 4.08%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP20.ASMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

27.11%

-23.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

71.01%

-60.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

97.04%

-82.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

124.90%

-105.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

124.90%

-105.71%

Сравнение комиссий SP20.AS и MAG7.L

SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAG7.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP20.AS и MAG7.L

Ни SP20.AS, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SP20.AS and MAG7.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SP20.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP20.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for MAG7.L.

SP20.AS is categorized as S&P 500, while MAG7.L is Leveraged Equities. SP20.AS tracks S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index, while MAG7.L tracks Solactive Magnificent 7 Index. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.20% for SP20.AS and 0.75% for MAG7.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP20.AS и MAG7.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор