PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с HNSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL.L с HNSC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) and HNSC.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while HNSC.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor. Both are passively managed. Over the past year, SOXL.L returned 2080.01% vs 187.08% for HNSC.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SOXL.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for HNSC.L.

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и HNSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 798.38%, что значительно выше, чем у HNSC.L с доходностью 92.27%.

SOXL.L

1 день
-9.76%
1 месяц
78.91%
С начала года
798.38%
6 месяцев
693.18%
1 год
2,080.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HNSC.L

1 день
-3.06%
1 месяц
15.91%
С начала года
92.27%
6 месяцев
91.99%
1 год
187.08%
3 года*
62.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL.L и HNSC.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		798.38%11.41%-59.99%
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		92.27%55.83%-1.55%

Correlation

The correlation between SOXL.L and HNSC.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.97

The correlation between SOXL.L and HNSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с FSELXSOXL.L с MUUSOXL.L с USDSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с SOXL
Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с HNSS.LHNSC.L с SMGB.LHNSC.L с SMH3.LHNSC.L с HSTE.LHNSC.L с HSPX.LHNSC.L с HSTC.L

Доходность на риск

SOXL.L vs. HNSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c HNSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LHNSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.90
5.71

+10.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
5.75

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.73

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.59

12.69

+28.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

125.57

45.66

+79.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. HNSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 15.90, что выше коэффициента Шарпа HNSC.L равного 5.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и HNSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LHNSC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90

5.71

+10.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.61

-0.97

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и HNSC.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки HNSC.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и HNSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXL.LHNSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-39.32%

-56.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-14.99%

-36.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-3.06%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.63%

-9.51%

-51.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

4.18%

+13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и HNSC.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 57.30% по сравнению с HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) с волатильностью 14.26%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXL.LHNSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.30%

14.26%

+43.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.35%

26.25%

+78.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.04%

33.32%

+102.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.56%

37.74%

+99.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.56%

37.74%

+99.82%

Сравнение комиссий SOXL.L и HNSC.L

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HNSC.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и HNSC.L

Ни SOXL.L, ни HNSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SOXL.L and HNSC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HNSC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HNSC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.L.

SOXL.L is categorized as Leveraged Equities, while HNSC.L is Semiconductors. SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index, while HNSC.L tracks Nasdaq Global Semiconductor. They also come from different issuers: Leverage Shares and HSBC. Their fees differ too: 0.75% for SOXL.L and 0.35% for HNSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL.L и HNSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор