Сравнение SOVF с CSHP
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 4.00% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.87%.
SOVF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOVF и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -2.69% | -4.38% | 1.43% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.87% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between SOVF and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between SOVF and CSHP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOVF vs. CSHP — Ранг доходности на риск
SOVF
CSHP
Сравнение SOVF c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOVF | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 6.83 | -5.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 66.48 | -66.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 400.50 | -400.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOVF и CSHP
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOVF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -0.08% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -0.06% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | 0.00% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -0.00% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 0.01% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и CSHP
Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOVF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.15% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 0.27% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 0.35% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 0.41% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 0.41% | +16.79% |
Сравнение комиссий SOVF и CSHP
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и CSHP
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.79% | 0.77% | 0.30% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
SOVF and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOVF has higher volatility (3.78%) compared to CSHP (0.15%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 4.00% vs -2.03% for SOVF. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 4.00% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.79% for SOVF.
SOVF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Sovereign's and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.36 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOVF и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор