PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с INPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с INPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while INPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs 22.07%/yr for INPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и INPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у INPIX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: -20.82% против 22.07% соответственно.

SOPIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.17%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-22.46%
3 года*
-20.43%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-20.82%

INPIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-9.70%
1 год
-5.95%
3 года*
20.61%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и INPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-13.62%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		-8.19%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%

Correlation

The correlation between SOPIX and INPIX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.87

The correlation between SOPIX and INPIX shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds Internet UltraSector Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с UHPIX
Часто сравнивают с INPIX:
INPIX с UDPIXINPIX с VFIFXINPIX с QQQMINPIX с SCHGINPIX с FXAIXINPIX с VOOINPIX с Qqq

Доходность на риск

SOPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXINPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
-0.12

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.04

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.01

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.11

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.98

-0.25

-1.73

SOPIX vs. INPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа INPIX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и INPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и INPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и INPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXINPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-95.64%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-32.04%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-35.68%

-19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-73.41%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-73.41%

-17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-27.91%

-71.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.18%

-46.18%

-30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

13.64%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и INPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 8.97%, в то время как у ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXINPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

11.35%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

23.40%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

29.75%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

41.22%

-17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

49.73%

-27.12%

Сравнение комиссий SOPIX и INPIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и INPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.48%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and INPIX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INPIX has higher volatility (11.35%) compared to SOPIX (8.97%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs INPIX's -95.64%.

INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и INPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор