Сравнение SOPIX с INPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while INPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs 22.18%/yr for INPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и INPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у INPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: -20.28% против 22.18% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
INPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 22.18%
Сравнение доходности по годам SOPIX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 1.73% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Correlation
The correlation between SOPIX and INPIX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.87 |
The correlation between SOPIX and INPIX shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
INPIX
Сравнение SOPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.06 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 0.13 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и INPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и INPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -95.64% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -32.04% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -35.68% | -19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -73.41% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -73.41% | -16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -20.12% | -78.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -46.13% | -30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 14.02% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и INPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 7.80%, в то время как у ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 9.61% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 23.92% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 29.81% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 41.27% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 49.70% | -27.07% |
Сравнение комиссий SOPIX и INPIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и INPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and INPIX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INPIX has higher volatility (9.61%) compared to SOPIX (7.80%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs INPIX's -95.64%.
INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и INPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор