PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLR с UPGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR).

SOLR и UPGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. UPGR - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLR и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLR и UPGR

2026 (YTD)202520242023
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%26.72%-12.41%-11.58%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		-1.84%35.25%-14.72%-15.29%

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью -1.84%.

SOLR

1 день
1.15%
1 месяц
-7.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.06%
1 год
33.07%
3 года*
0.41%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

UPGR

1 день
0.49%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.02%
1 год
54.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с MLPISOLR с XESSOLR с XLESOLR с CRAK
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XLEUPGR с XOEXUPGR с XAIX

Сравнение комиссий SOLR и UPGR

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Доходность на риск

SOLR vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRUPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.35

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.44

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

8.66

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.05

+0.27

Корреляция

Корреляция между SOLR и UPGR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и UPGR

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности UPGR в 0.34%

TTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.67%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.34%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOLR и UPGR

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и UPGR.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLRUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-46.60%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-16.55%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-12.90%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-21.52%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

6.57%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и UPGR

Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.70%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLRUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

8.69%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

23.85%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

32.40%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

30.47%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

30.47%

-7.79%