PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с UPGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Energy Equities funds. SOLR is actively managed, while UPGR is passively managed. Over the past year, SOLR returned 40.00% vs 73.35% for UPGR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у UPGR с доходностью 23.29%.

SOLR

1 день
-0.48%
1 месяц
5.27%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.00%
3 года*
6.72%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и UPGR

2026 (YTD)202520242023
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		18.62%26.72%-12.41%-11.58%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between SOLR and UPGR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between SOLR and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOLR и UPGR

Секторы
SOLR
UPGR

Промышленность

46.4%
51.4%

Технологии

18.5%
3.9%

Коммунальные услуги

15.0%
12.2%

Энергетика

6.8%
9.8%

Сырьевые материалы

5.4%
10.0%

Финансовые услуги

5.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SOLR
46.4%
UPGR
51.4%

Технологии

SOLR
18.5%
UPGR
3.9%

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
UPGR
12.2%

Энергетика

SOLR
6.8%
UPGR
9.8%

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
UPGR
10.0%

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
UPGR
0.1%

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
UPGR
10.4%

Коммуникационные услуги

SOLR

-

UPGR

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

UPGR
2.1%

Здравоохранение

SOLR

-

UPGR

-

Недвижимость

SOLR

-

UPGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с XESSOLR с VOLT
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE

Доходность на риск

SOLR vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.44

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.10

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.46

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

10.94

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SOLR и UPGR

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLRUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-46.60%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-16.55%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.57%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-20.50%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

6.73%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и UPGR

Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.48%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLRUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

10.77%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

20.38%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

30.23%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

30.49%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

30.49%

-7.77%

Сравнение комиссий SOLR и UPGR

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и UPGR

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности UPGR в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and UPGR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to SOLR (7.48%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 40.00% for SOLR. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SOLR has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 40.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.

SOLR has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.27% for UPGR.

They also come from different issuers: SmartETFs and Xtrackers. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.35% for UPGR.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор