PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLARINDS.NS с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLARINDS.NS с EUAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOLARINDS.NS (Solar Industries India Limited) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, SOLARINDS.NS returned 7.52% vs 7.36% for EUAD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOLARINDS.NS и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOLARINDS.NS торгуется в INR, в то время как EUAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUAD были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOLARINDS.NS показывает доходность 49.31%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью 0.94%.

SOLARINDS.NS

1 день
-1.53%
1 месяц
16.22%
С начала года
49.31%
6 месяцев
42.70%
1 год
7.52%
3 года*
80.00%
5 лет*
70.58%
10 лет*
43.46%

EUAD

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.80%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.60%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLARINDS.NS и EUAD

2026 (YTD)20252024
SOLARINDS.NS
Solar Industries India Limited		49.31%25.31%-9.45%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.94%82.86%-1.72%

Correlation

The correlation between SOLARINDS.NS and EUAD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solar Industries India Limited

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SOLARINDS.NS:
SOLARINDS.NS с AMZNSOLARINDS.NS с FICDXSOLARINDS.NS с LAR.TOSOLARINDS.NS с ABBNYSOLARINDS.NS с AXPSOLARINDS.NS с BRK-BSOLARINDS.NS с DSGX
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

SOLARINDS.NS vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLARINDS.NS
Ранг доходности на риск SOLARINDS.NS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLARINDS.NS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLARINDS.NS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLARINDS.NS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLARINDS.NS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLARINDS.NS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLARINDS.NS c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLARINDS.NSEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.26

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.57

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.43

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

0.99

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLARINDS.NS vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLARINDS.NS на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUAD равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLARINDS.NS и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLARINDS.NSEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.52

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SOLARINDS.NS и EUAD

Максимальная просадка SOLARINDS.NS за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки EUAD в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLARINDS.NS и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLARINDS.NSEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-18.39%

-46.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.07%

-17.28%

-15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-12.50%

+10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-4.87%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.96%

7.49%

+12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLARINDS.NS и EUAD

Solar Industries India Limited (SOLARINDS.NS) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеют волатильность 9.64% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLARINDS.NSEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

9.96%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.13%

23.17%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

28.65%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

29.56%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

29.56%

+2.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLARINDS.NS и EUAD

Дивидендная доходность SOLARINDS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOLARINDS.NS
Solar Industries India Limited		0.05%0.08%0.09%10.44%0.17%0.25%0.55%0.66%0.55%0.68%0.40%0.51%

Часто задаваемые вопросы

SOLARINDS.NS and EUAD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLARINDS.NS и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор