Сравнение SOLA.TO с BTCC-B.TO
SOLA.TO (Evolve Solana ETF) and BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLA.TO returned -56.55% vs -45.40% for BTCC-B.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SOLA.TO и BTCC-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLA.TO показывает доходность -38.43%, что значительно ниже, чем у BTCC-B.TO с доходностью -25.28%.
SOLA.TO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- -46.59%
- С начала года
- -38.43%
- 1 год
- -56.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC-B.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -32.23%
- С начала года
- -25.28%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLA.TO и BTCC-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLA.TO Evolve Solana ETF | -38.43% | -5.66% |
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -25.28% | 1.27% |
Correlation
The correlation between SOLA.TO and BTCC-B.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between SOLA.TO and BTCC-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLA.TO vs. BTCC-B.TO — Ранг доходности на риск
SOLA.TO
BTCC-B.TO
Сравнение SOLA.TO c BTCC-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Solana ETF (SOLA.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLA.TO | BTCC-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.86 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.34 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLA.TO и BTCC-B.TO
Максимальная просадка SOLA.TO за все время составила -74.77%, примерно равная максимальной просадке BTCC-B.TO в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLA.TO и BTCC-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLA.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -75.12% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.77% | -52.89% | -21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.60% | -48.96% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.32% | -33.16% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.23% | 33.84% | +17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLA.TO и BTCC-B.TO
Evolve Solana ETF (SOLA.TO) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что SOLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLA.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 9.58% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.24% | 33.28% | +18.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 43.12% | +31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.41% | 52.94% | +19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.41% | 54.66% | +17.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLA.TO и BTCC-B.TO
Ни SOLA.TO, ни BTCC-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOLA.TO and BTCC-B.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Evolve and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для SOLA.TO и BTCC-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор