PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOLA.TO с BTCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLA.TO с BTCC-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOLA.TO (Evolve Solana ETF) and BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLA.TO returned -56.55% vs -45.65% for BTCC-U.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SOLA.TO и BTCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Solana ETF (SOLA.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOLA.TO торгуется в CAD, в то время как BTCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOLA.TO показывает доходность -38.43%, что значительно ниже, чем у BTCC-U.TO с доходностью -25.39%.

SOLA.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
-46.59%
С начала года
-38.43%
1 год
-56.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCC-U.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
-32.38%
С начала года
-25.39%
1 год
-45.65%
3 года*
29.80%
5 лет*
15.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLA.TO и BTCC-U.TO

2026 (YTD)2025
SOLA.TO
Evolve Solana ETF		-38.43%-5.66%
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-25.39%1.33%

Correlation

The correlation between SOLA.TO and BTCC-U.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.84

The correlation between SOLA.TO and BTCC-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Solana ETF

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Часто сравнивают с SOLA.TO:
SOLA.TO с BANK.TOSOLA.TO с BIGY.TOSOLA.TO с BTCC-B.TOSOLA.TO с BTCX-B.TOSOLA.TO с CANY.TOSOLA.TO с CCCX.TOSOLA.TO с ETHX-B.TO
Часто сравнивают с BTCC-U.TO:
BTCC-U.TO с BTCY.TOBTCC-U.TO с BTCC-B.TOBTCC-U.TO с BTCX-B.TOBTCC-U.TO с ETC.TOBTCC-U.TO с EBIT.TOBTCC-U.TO с ETHX.TOBTCC-U.TO с CCCX.TO

Доходность на риск

SOLA.TO vs. BTCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLA.TO
Ранг доходности на риск SOLA.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLA.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTCC-U.TO
Ранг доходности на риск BTCC-U.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLA.TO c BTCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Solana ETF (SOLA.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOLA.TOBTCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-1.03

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-1.55

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.83

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.87

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.35

+0.24

SOLA.TO vs. BTCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLA.TO на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCC-U.TO равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLA.TO и BTCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOLA.TO и BTCC-U.TO

Максимальная просадка SOLA.TO за все время составила -74.77%, примерно равная максимальной просадке BTCC-U.TO в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLA.TO и BTCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLA.TOBTCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-75.18%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.77%

-52.69%

-22.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.60%

-49.20%

-20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.32%

-33.20%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.23%

33.91%

+17.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLA.TO и BTCC-U.TO

Evolve Solana ETF (SOLA.TO) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что SOLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLA.TOBTCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.19%

10.34%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.24%

34.65%

+17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.23%

44.62%

+29.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.41%

54.88%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.41%

56.55%

+15.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLA.TO и BTCC-U.TO

Ни SOLA.TO, ни BTCC-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOLA.TO and BTCC-U.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Evolve and Purpose Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLA.TO и BTCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор