Сравнение SOL-USD с RWE.DE
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while RWE.DE (RWE AG) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 15.12%/yr for RWE.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и RWE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOL-USD торгуется в USD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 27.47%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
RWE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 27.47%
- 6 месяцев
- 33.20%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 20.26%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и RWE.DE
Correlation
The correlation between SOL-USD and RWE.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск
SOL-USD
RWE.DE
Сравнение SOL-USD c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | RWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.99 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 14.09 | -15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и RWE.DE
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки RWE.DE в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и RWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -88.82% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -10.98% | -63.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -35.24% | -41.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -35.63% | -60.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -8.27% | -65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -54.90% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 4.68% | +48.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и RWE.DE
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с RWE AG (RWE.DE) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 8.04% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 19.42% | +27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 25.75% | +34.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 27.64% | +54.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 29.71% | +70.11% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and RWE.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и RWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор