Сравнение SOL-USD с IUSQ.DE
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 11.00%/yr for IUSQ.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOL-USD торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 10.01% | 23.07% | 17.40% | 22.32% | -18.34% | 18.95% | 38.64% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and IUSQ.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between SOL-USD and IUSQ.DE shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
SOL-USD
IUSQ.DE
Сравнение SOL-USD c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.89 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 12.04 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и IUSQ.DE
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -34.07% | -62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -8.85% | -66.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -17.48% | -58.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -26.08% | -70.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -1.91% | -71.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -5.02% | -46.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 2.13% | +50.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и IUSQ.DE
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 3.93% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 9.72% | +37.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 12.49% | +47.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 15.50% | +66.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 15.92% | +83.90% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and IUSQ.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор