Сравнение SOL-USD с DTE.DE
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while DTE.DE (Deutsche Telekom AG) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 12.36%/yr for DTE.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и DTE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOL-USD торгуется в USD, в то время как DTE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у DTE.DE с доходностью 4.08%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
DTE.DE
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и DTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 4.08% | 11.26% | 29.65% | 24.14% | 12.14% | 3.98% | 41.56% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and DTE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. DTE.DE — Ранг доходности на риск
SOL-USD
DTE.DE
Сравнение SOL-USD c DTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | DTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.30 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.54 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и DTE.DE
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки DTE.DE в -46.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и DTE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | DTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -46.92% | -49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -19.67% | -55.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -21.76% | -54.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -25.73% | -70.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -16.05% | -57.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -13.35% | -38.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 11.10% | +41.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и DTE.DE
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Deutsche Telekom AG (DTE.DE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | DTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 7.88% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 20.24% | +26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 24.91% | +35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 21.83% | +60.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 20.93% | +78.89% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and DTE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и DTE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор